Flytende gjennomsnitt. Dette eksemplet lærer deg hvordan du beregner det bevegelige gjennomsnittet av en tidsserie i Excel. Et glidende gjennomsnitt brukes til å utjevne uregelmessigheter topper og daler for å enkelt gjenkjenne trender. Først, la oss ta en titt på vår tidsserier.2 På Data-fanen klikker du Data Analysis. Note kan ikke finne Data Analysis-knappen Klikk her for å laste Analysis ToolPak-tillegget.3 Velg Flytt gjennomsnitt og klikk OK.4 Klikk i feltet Inngangsområde og velg området B2 M2. 5 Klikk i intervallboksen og skriv inn 6.6 Klikk i feltet Utmatingsområde og velg celle B3.8 Plott en graf av disse verdiene. Planlegging fordi vi angir intervallet til 6, er det bevegelige gjennomsnittet gjennomsnittet for de foregående 5 datapunktene og det nåværende datapunktet Som et resultat, blir tømmer og daler utjevnet Grafen viser en økende trend Excel kan ikke beregne det bevegelige gjennomsnittet for de første 5 datapunktene fordi det ikke er nok tidligere datapunkter.9 Gjenta trinn 2 til 8 for intervall 2 og intervall 4. Konklusjon La rger intervallet, jo flere tinder og daler utjevnes. Jo mindre intervallet, desto nærmere er de bevegelige gjennomsnittene til de faktiske datapunktene. Jeg har i hovedsak et utvalg av verdier som dette. Ovenstående matrise er forenklet, jeg samler inn 1 verdi per millisekund i min virkelige kode og jeg må behandle utdataene på en algoritme jeg skrev for å finne nærmeste topp før et tidspunkt. Min logikk feiler fordi i mitt eksempel over er 0 36 den virkelige toppen, men min algoritme ville se ut bakover og se det siste tallet 0 25 som toppen, da det er en reduksjon til 0 24 før det. Målet er å ta disse verdiene og bruke en algoritme til dem som vil glatte dem ut litt, slik at jeg har mer lineære verdier det vil si at resultatene mine skal være svingete, ikke ekgedy. Jeg har blitt fortalt å bruke et eksponentielt rørende gjennomsnittfilter til mine verdier. Hvordan kan jeg gjøre dette? Det er veldig vanskelig for meg å lese matematiske ligninger. Jeg har mye bedre med kode. Hvordan behandler jeg verdier i arrayet mitt, bruker jeg en eksponering ntial glidende gjennomsnittlig beregning til selv dem out. asked Feb 8 12 på 20 27.To beregne et eksponentielt glidende gjennomsnitt må du holde noen tilstand rundt og du trenger en tuning parameter Dette krever en liten klasse forutsatt at du bruker Java 5 eller nyere. Instantiate med decay parameteren du vil ha kan ta tuning bør være mellom 0 og 1 og deretter bruke gjennomsnittet til filter. Når du leser en side på noen matematisk tilbakevending, alt du virkelig trenger å vite når du setter det i kode er at matematikere liker å skrive indekser i arrayer og sekvenser med abonnementer. De har også noen andre notater, men det hjelper ikke. EMA er imidlertid ganske enkelt, da du bare trenger å huske en gammel verdi, ingen kompliserte state arrays required. answered 8 februar 12 på 20 42. TKKocheran Ganske mye Er det ikke bra når ting kan være enkle Hvis du starter med en ny sekvens, får du en ny gjennomsnitt. Merk at de første parvilkårene i gjennomsnittssekvensen vil hoppe rundt litt på grunn av grenseeffekter, men du får disse wi men også andre bevegelige gjennomsnittsverdier. En god fordel er imidlertid at du kan pakke den bevegelige gjennomsnittlige logikken inn i gjennomsnittsmåleren og eksperimentere uten å forstyrre resten av programmet for mye. Donal Fellows 9. februar 12 kl 06. Jeg har det vanskelig å forstå din spørsmål, men jeg vil prøve å svare uansett.1 Hvis algoritmen din fant 0 25 i stedet for 0 36, så er det feil Det er feil fordi det antar en monotonisk økning eller reduksjon som alltid går opp eller alltid går ned med mindre du er gjennomsnittlig ALL dataene dine, datapunktene dine --- som du presenterer dem --- er ikke-lineære Hvis du virkelig vil finne den maksimale verdien mellom to punkter i tide, så skjær du arrayet fra tmin til tmax og finn maksimalt for den subarray.2 Nå er begrepet bevegelige gjennomsnitt veldig enkle å forestille at jeg har følgende liste 1 4, 1 5, 1 4, 1 5, 1 5 Jeg kan glatte det ut ved å ta gjennomsnittet av to tall 1 45, 1 45, 1 45, 1 5 Legg merke til at det første nummeret er gjennomsnittet av 1 5 og 1 4 sekund og første tallet se cond ny liste er gjennomsnittet av 1 4 og 1 5 tredje og andre gamle liste den tredje nye listen gjennomsnittlig 1 5 og 1 4 fjerde og tredje, og så videre kunne jeg ha gjort det tre eller fire år, eller n Merk hvordan dataene er mye jevnere En god måte å se glidende gjennomsnitt på jobben, er å gå til Google Finance, velg et lager, prøv Tesla Motors ganske flyktige TSLA og klikk på technicals nederst i diagrammet. Velg Moving Average med en gitt periode, og eksponentiell Flytte gjennomsnitt for å sammenligne forskjellene. Eksponentielt glidende gjennomsnitt er bare en annen utbygging av dette, men veier de eldre dataene mindre enn de nye dataene, dette er en måte å forvirre utjevning mot baksiden. Les Wikipedia-oppføringen. Så er dette mer en kommentere enn et svar, men den lille kommentaren boksen var bare for liten Lykke til. Hvis du har problemer med matematikken, kan du gå med et enkelt bevegelige gjennomsnitt i stedet for eksponentiell. Så får du den siste x-termen som er delt på x Ikke testet pseudokode. Merk det du må håndtere start - og slutten av dataene, siden du tydeligvis ikke kan teste de siste 5 vilkårene når du er på ditt andre datapunkt. Det finnes også mer effektive måter å beregne denne flytende gjennomsnittlige summen på - eldste nyeste, men Dette er for å få konseptet om hva som skjer over. ansvaret 8 februar 12 kl 20 41. Gjennomsnittlig gjennomsnitt - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. Som et SMA eksempel, betrakt en sikkerhet med følgende sluttpriser over 15 dager. 1 5 dager 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dager 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dager 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagers MA ville gjennomsnittlig ut sluttkurs for de første 10 dagene som første datapunkt Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet og så videre som vist nedenfor. Som nevnt tidligere lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, jo større er lagret. Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av lag enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lånet til MA som skal brukes avhenger av handelsmålene, med kortere MAs som brukes til kortvarig handel og langsiktige MAs mer egnet for langsiktige investorer. Den 200-dagers MA er vidt etterfulgt av investorer og forhandlere, med brudd over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MA'er gir også viktige handelssignaler alene eller når to gjennomsnitt går over. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend mens en fallende MA indikerer at det er i en downtrend På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med et bullish overgang som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en langsiktig MA.
No comments:
Post a Comment