Handels System I R

Finansiell matematikk og modellering II FINC 621 er en utdannet nivå klasse som for tiden tilbys på Loyola University i Chicago i løpet av vinterkvarteret FINC 621 utforsker emner innen kvantitativ økonomi, matematikk og programmering. Klassen er praktisk i naturen og består av både forelesning og en laboratoriekomponent Laboratoriene bruker R programmeringsspråket og studentene må sende inn sine individuelle oppgaver ved slutten av hver klasse. FINC 621s sluttmål er å gi studentene praktiske verktøy som de kan bruke til å lage, modellere og analysere enkel handel strategier. Noen nyttige R links. About Instructor. Harry G er en senior kvantitativ trader for et HFT handelsfirma i Chicago. Han har en mastergrad i Elektroteknikk og en mastergrad i finansiell matematikk fra University of Chicago i sin reserve tiden lærer Harry en utdannet nivåkurs i kvantitativ økonomi ved Loyola University i Chicago. Han er også forfatter av kvantitative Handel med R. Hva er et handelssystem. Van K Tharp, Ph D. Traders spør oss kontinuerlig Hva er et system Formålet med denne artikkelen er å gi deg den informasjonen så tydelig som mulig Først skal vi gå gjennom litt bakgrunnsinformasjon for å hjelpe deg å forstå hva et system er utenfor handelskonteksten Du lærer hvordan forskjellige mennesker relaterer seg til systemer i henhold til hvordan de relaterer seg til penger. Den andre delen av denne artikkelen vil fokusere på å tydelig definere hva et handelssystem er The Tredje del av denne artikkelen vil fokusere på det bredere bildet av systemet ditt din handelsplan. Endelig vil vi fokusere på noen viktige elementer i systemutviklingen. I Robert Kiyosaki s bok, Cash-Flow Quadrant, skiller han ut to typer personer som jobber for penger og to typer mennesker som har penger som jobber for dem. I hvert tilfelle er et av de store kjennetegnene hvordan de håndterer systemer. Først, la oss se på ideen om forretningssystemer McDonald s, som en stor fra nchise er egentlig et stort sett med systemer som man kjøper. En person som kjøper en McDonald s-franchise må gå til Hamburger University i omtrent seks måneder. Jeg tror at det er lengden av det å lære systemene for drift av franchisen. Det er systemer for matlevering, matlaging, hilsenskunder, servering av dem innen et minutt, opprydding osv. Og alle disse systemene kan enkelt utføres av en leder som har en høyskole og ansatte som kanskje til og med er high school dropouts Med andre ord , et system er noe som er repeterbart, enkelt nok til å bli drevet av en 16 år gammel som kanskje ikke er så lyst og fungerer godt nok til å holde mange tilbake som kunder. Nå, da vi kjenner til den definisjonen av et system, la oss se på hvordan folk i de fire kontantstrømkvadranterne knytter seg til systemer. Ansatte Ansatte er i utgangspunktet motivert av sikkerhet. De har en jobb og de gjør sitt arbeid for å få penger. Ansatte driver i utgangspunktet systemene. De vet ikke nødvendigvis at de er e kjører et system, men det er deres funksjon. For eksempel vil en ansatt hos McDonald s hilse på kunder og ta sin ordre. Denne medarbeider kjører i utgangspunktet kundehilsen. De fleste ansatte forstår ikke systemer. I stedet vet de bare hva deres jobb er er Og dette er typisk for ansatte som blir handelsmenn eller ansatte som jobber som handelsfolk. De stiller vanligvis spørsmål som Hvilke aksjer bør jeg kjøpe. Hva skal markedet gjøre? Eller hvordan går jeg om å gjøre dette? Vi ser det hele tiden i Spørsmål vi får For eksempel har en gentleman nettopp ringt til CNBC, da jeg skriver dette, og spurte gjesten. Hvilken retning tror du at markedet kan gå med respekt for krigen, og hvordan kan man tjene på det? Dette er vanligvis ansattes spørsmål Og de sier at jeg ikke forstår noe, vennligst fortell meg hva de skal gjøre. De finansielle media trives ved å svare på spørsmålene fra den ansatte investorgiver. Den selvstendig næringsdrivende Den selvstendig næringsdrivende er basica lly motivert av kontroll og gjør det riktig Legg merke til at jeg ofte har snakket om hvordan disse motivasjonene utgjør noen av de forstyrrelser som de fleste handlende har behov for å være riktig og behovet for å kontrollere markedene. Selvstendig næringsdrivende er hele systemet. De er i utgangspunktet kjører på tredemølle bare de vet det ikke, og jo mer de jobber, jo mer slitne får de. Som ansatt jobber selvstendig næringsdrivende for penger. Imidlertid liker de det litt bedre, fordi de er ansvarlige. De tror å jobbe hardere vil gjøre dem mer penger og til en viss grad det gjør Men mest for å jobbe hardere blir dem slitne Ikke desto mindre fortsetter de å pløye fremover og tenker at de er de eneste som kan gjøre det riktig. Som jeg tidligere sa, - Personell er i utgangspunktet systemet Og ganske ofte kan de ikke se systemet fordi de er så mye en del av det. De sitter fast i alle detaljer I tillegg har de en sterk tendens til å ønske å kompleksere ting. De er alltid lo oking for perfeksjonisme og de tror at det perfekte systemet må være komplisert. De spør alltid. Hva vil gjøre systemet mitt perfekt. Mange mennesker kommer inn i handel fra selvstendig næringsdrivende leger, tannleger og andre fagpersoner som hadde sin egen lille virksomhet der de egentlig var alle systemene i ett Dette er alt de pleier å vite, og de nærmer seg handel på samme måte. De fortsetter å legge til kompleksitet til det virker, selv om denne strategien sjelden fungerer. Selvstendig næringsdrivende ville trolig ha et diskresjonært system som stadig blir endret. Bedriftseieren En god bedriftseier burde kunne gå bort fra virksomheten i et år og komme tilbake for å finne det kjører bedre enn før. Mens dette er en ideell type erklæring, har det noen teoretisk sannhet til det Dette bør skje fordi jobben til bedriftseieren er å designe en gruppe systemer for å drive virksomheten så godt at hans ansatte kan gjøre jobben for seg selv eller i det minste hvite ha sjefen på plass Med andre ord er bedriftseieren noen som designer systemer og disse er vanligvis enkle systemer. Bedriftseieren gjør det vanligvis veldig bra i handelsarenaen hvis de nærmer seg prosessen på samme måte som de driver med før og , selvfølgelig vil bedriftseieren vanligvis ansette noen til å kjøre sitt handelssystem, med en mye lavere lønn. Når Tom Basso, 1 som er intervjuet i The New Market Wizards, gjorde workshops med meg, beskrev han alltid seg som en forretningsmann først og en annen aktør En del av Toms perspektiv var å lete etter gjentatte oppgaver som et menneske i organisasjonen må gjenta igjen og igjen. Når han fant slike oppgaver, var hans jobb å utvikle et program for å ta den oppgaven ut av menneskelige hender. Dataprogrammer er gode eksempler på enkle systemer. Investoren Den siste personen på kvadranten er investor. Investoren er noen som investerer i bedrifter, og hans viktigste kriterium skal være. Hva er kursen Avkastning av virksomheten Med andre ord fortsetter denne personen å spørre: Hvis jeg legger penger i denne investeringen, hvilken type avkastning vil jeg få på det? Høye avkastningsinvesteringer, for eksempel høy avkastning på egenkapitalen, er typisk gode bedrifter for å sette din money. Robert Kiyosaki beskriver dette som kvadranten hvor penger konverteres til rikdom. Rike mennesker, ifølge Kiyosaki, utlede 70 av inntektene sine fra investeringer og 30 eller mindre av inntektene fra lønn. De fleste handelsfolk er trolig ikke investorer etter denne definisjonen De kjøp lav eller selge høye handelsbeholdninger Som et resultat er det noe de må gjøre for å generere pengene sine. Investorer er derimot folk som vanligvis ser etter steder hvor de kan sette pengene sine som genererer avkastning på 25 eller høyere uten de gjør noe Hvis du vet hvordan du får slike returavkastninger, vil du holde fast på disse investeringene så lenge som mulig. Mange høyteknologiske aksjer viste økt inntjeningsvekst på godt over 25, og når t hei gjorde prisene økt dramatisk fordi dette er det som investorene vil ha Problemet med slike investeringer er at de ikke garanteres å fortsette for alltid. Mange av dere har sikkert oppdaget at de siste årene. Hva er et handelssystem. Hva folk tror av som et handelssystem, ville jeg ringe en handelsstrategi. Dette ville bestå av åtte deler. Et markedsfilter. S et opp-betingelser. An inngangssignal. En verste tilfelle stopper tap. R e-post når det er hensiktsmessig. A posisjonstørrelsesalgoritme, og. Du trenger flere systemer for ulike markedsforhold. Et markedsfilter er en måte å se på markedet for å avgjøre om markedet passer for systemet. Vi kan for eksempel ha rolige trendingmarkeder, volatile trendmarkeder, flate stille markeder og flate volatile markeder Og selvfølgelig kan trendmarkedet enten være bullish eller bearish. Systemet kan bare fungere godt i en av disse markedsforholdene. Som et resultat trenger du et filter for å avgjøre om systemet har høyt Sannsynlighet for å arbeide Bør du handle med ditt system eller ikke. Oppsettforholdene er avhengig av dine screeningskriterier. For eksempel, hvis du handler aksjer, er det 7000 aksjer som du kanskje bestemmer deg for å investere til når som helst. Som et resultat anvender de fleste en serier av screeningskriterier for å redusere antallet ned til 50 aksjer eller mindre. Eksempler på skjermer kan omfatte William O Neils CANSLIM-kriterier 2 eller et verdiskjerm for aksjer med gode PERs eller et godt PEG-forhold eller en grunnleggende skjerm som har å gjøre med ledelse og dets avkastning på eiendeler Du kan også ha en teknisk oppsett, like før du går inn, for eksempel å se på lageret for å gå ned i syv rette dager. Innsignalet ville være et unikt signal som du bruker på aksjer som møter din første skjerm til bestemme når du kan legge inn en stilling enten lang eller kort Det finnes alle slags signaler man kan bruke for oppføring, men det innebærer vanligvis en slags bevegelse i retningen din som oppstår etter en bestemt oppsett. Komponent i handelssystemet ditt er ditt beskyttende stopp Dette er det verste fallet du vil oppleve, og det defineres 1R eller din opprinnelige risiko for deg. Ditt stopp kan være noen verdi som holder deg på lageret lenge. 25 dråpe i aksjekursen eller noe som vil få deg ut raskt hvis markedet vender mot deg og 25 prosent dråpe. Beskyttende stopp er helt avgjørende. Markeder går ikke opp for alltid, og de går ikke for alltid. Du trenger stopp for å beskytte deg selv. Som jeg sa i Trade din måte å finansiell frihet går inn i markedet uten en beskyttende stopp er som å kjøre gjennom byen, ignorerer røde lys. Du kan komme til reisemålet ditt til slutt, men sjansene dine for å gjøre det så vel og sikkert er svært slanke. Den femte komponenten av et handelssystem er din inntaksstrategi. Svært ofte når du blir stoppet ut av en stilling, vil aksjen vende seg i retningen som favoriserer din gamle stilling. Når dette skjer, kan det hende du har ap Erfekt sjanse for fortjeneste som ikke er dekket av de opprinnelige oppsett - og oppførselsbetingelsene. Som følge av dette må du også tenke på re-entry-kriterier. Når vil du kanskje komme tilbake til en lukket stilling Under hvilke forhold vil dette være mulig og hvilke kriterier vil utløse din re-entry. The sjette komponenten i et handelssystem er din exitstrategi Avgangsstrategien kan være veldig enkel. For eksempel kan det ganske enkelt være et 25 stoppested der du justerer stoppet til 75 av sluttkursen når en lager gjør en ny høy Stoppet er alltid justert opp, aldri nede. Men du kan ha mange mulige utganger i tillegg til et stoppested. For eksempel beveger en stor volatilitet f. eks. 1 5 ganger den gjennomsnittlige daglige volatiliteten mot deg i en Enkelt dag er en god utgang Kryss av et betydelig bevegelige gjennomsnitt, f. eks. 50 dagene kan være en god avslutning Tekniske signaler er gode utganger, for eksempel å bryte en betydelig trendlinje. Ekspedisjoner er en av de mest kritiske delene av systemet. Det er en faktor i Din handel der du har total kontroll Og det er dine utganger som kontrollerer hvorvidt du tjener penger på markedet eller har små tap. Du bør bruke mye tid og tenkt på utgangsstrategier. Den syvende delen av systemet ditt er din posisjonstørrelsesalgoritme Posisjonsstørrelsen er den delen av systemet som styrer hvor mye du handler. Det avgjør hvor mange aksjer du bør kjøpe. En generell anbefaling vil være å kontinuerlig risikere 1 av porteføljen. Hvis du har en 25 000 portefølje, vil du derfor ville ikke risikere mer enn 250. Det er sagt at du ønsket å kjøpe en aksje på 10 Du bestemte deg for å holde et 25 stoppende stopp, noe som betyr at lageret falt 25 til 7 50 du ville gå ut av posisjonen din Siden ditt stopp er risikoen din per dele, vil du dele den 2 50 risikoen til 250 for å bestemme antall aksjer som skal kjøpes Siden 2 50 går inn i 250 100 ganger, vil du kjøpe 100 aksjer på lager Merk at du vil kjøpe 1000 aksjer 100 aksjer 10 00 hver eller fire ganger risikoen for 250 Dette er fornuftig siden stoppet er 25 av kjøpesummen Dermed vil risikoen din være 25 av den totale investeringen Hvis du vil vite mer om stillingsstørrelsen, foreslår jeg at du leser omtale Trade Your Way til finansiell frihet, den endelige veiledningen til plassering av plasseringer og introduksjonen til posisjonstørrelses-e-læringskurs. Til slutt trenger du flere handelssystemer for hver type marked. I det minste trenger du kanskje ett system for trending markeder og et annet system for flate markeder. Hele trading systemet Din forretningsplan for handel 3.Remember at jeg sa at det som folk flest anser et handelssystem, er rett og slett en handelsstrategi som bør være en del av en overordnet forretningsplan Uten den overordnede forretningsplanen ville mange mennesker fortsatt miste penger La oss se på den generelle konteksten der en handelsstrategi skal gjøres for forretningsplanen jeg har skrevet mye om dette emnet, derfor i denne artikkelen er følgende bare en kort oversikt. Her er et sammendrag av hva vi anser for å være avgjørende for en god handelsplan.1 Sammendrag Dette er vanligvis den siste delen skrevet. Det gjennomgår alt materialet i planen og presenterer det i sammendrag. beskriv detaljert planens mål og deretter kortfattet beskriv utenom detaljene hvordan målene skal oppnås.2 En forretningsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelsen skal inneholde virksomhetens oppgave, en oversikt over virksomheten og dens historie, produktene og tjenestene du gir som er vekst av kapital - og risikostyring som handelsmann, driften din, operasjonelle hensyn som utstyrsbehov og stedplassering og organisasjon og ledelse av ansatte hvis noen av disse temaene er ganske selvforklarende, men du bør ta deg tid til å skrive dem ut som en del av planen.3 En bransjens oversikt og konkurranse I bransjens overblikk må du se på faktorer som påvirker markedet For eksempel viser Ed Yardeni på sitt nettsted ti hovedfaktorer som påvirker markedet. Disse inkluderer en globalt konkurransedyktig økonomi, en revolusjon innen innovasjon, trådløs tilgang til Internett, lavteknologiske bedrifter som har tilgang til høyteknologiske verktøy og endrer sin virksomhet som et resultat , behovet for å outsource for å øke produktiviteten og mange andre temaer. Se for mer informasjon. I tillegg må du også vite hvem din konkurranse er. Hvem handler du mot? Hva er deres tro Hvilke fordeler har de som du ikke? Hvilke fordeler har du det de ikke gjør? 4 Selvkunnskapsdel ​​Du må vite dine styrker og svakheter og liste dem i denne delen. Du må vite hvordan du kan kapitalisere på dine sterke sider og unngå eller overvinne dine svakheter.5 Din handelsplan selv Den taktiske handelsplanen bør være en del av handelsplanen din, men den bør også inkludere en trading tro på deg som danner grunnlaget for din plan, b eventuelle strategiske allianser du måtte ha e og c hva du planlegger å gjøre med hensyn til utdanning og coaching.6 Dine handelsbaner Jeg tror at handelsplanen din også bør inneholde en liste over alle handelskantene du har på markedet. Når du lister dine kanter, kan du vurdere dem ofte og vær sikker på at du utnytter dem. For eksempel kan kantene dine inkludere et faktum at du ikke må bytte, b din forståelse av R-multipler og posisjonsstørrelse som gir folk en stor kant over de som ikke har noe ide om disse konseptene, c din evne til å lese et nivå II-skjerm for å få gode aksjehandler, dine kilder til informasjon, din evne til å planlegge på forhånd, slik at du har en spillplan hver dag, f din ferdighet i å følge ti handelsoppgaver, g din kunnskap om deg selv og dine sterke og svake sider Dette er bare et utvalg av mulige kanter du kan ha over gjennomsnittlig næringsdrivende investor.7 Finansiell informasjon Denne delen skal inneholde tre deler Den første delen er budsjettet ditt Hvordanmye penger har du Hva vil handelsprosessen koste deg Den andre delen vil være din kontantstrømoppstilling Gjør din plan fornuftig når det gjelder kontantstrøm Og til slutt vil den tredje delen inkludere resultatregnskapet Hvis du ikke har handelsregistrering, du må gjøre estimater basert på historisk testing og basert på papirhandel.8 Verste tilfelle Beredskapsplanlegging Det skjer alltid at du ikke har regnet eller planlagt i din handelsplan. Hvordan vil du håndtere disse elementene Hva vil du gjøre hvis noen av disse tingene kommer opp Hvordan vil du ta avgjørelser når disse elementene kommer opp. Hvis du vil ha mer informasjon, har jeg Market Mastery nyhetsbrev som var viet til forretningsplanlegging. Utvikling av et system. Jeg ser på et intervju jeg gjorde med LTC Ken Long, en systemekspert med den amerikanske hæren Her er hva Ken sa om å utvikle et system. Define som du er Før du utfører planlegging eller systemdesign, må du ha en grundig forståelse av hvem du er og hva din Målene er individuelle investorer, private sikringsfondsledere, offentlige fondforvaltere og tillitsforvaltere vil ha forskjellig dynamikk, tidsrammer og risikoprofil. Dette gjelder systemdesign ved at sluttproduktet må passe til omstendighetene og dynamikken til gruppen eller individet Hvis du hopper inn i systemdesign uten å vurdere disse grunnleggende, vil du så frøene til fremtidige problemer. Objektiver I handelssystemdesign er problemet å definere hva du vil at systemet skal oppnå. Med så mange ideer, hendelser, omstendigheter og justeringer som oppstår i systemutvikling må du ha målene dine krystallklare i tankene dine Hvis du ikke vet hvor du skal, så vil noen gamle veier gjøre. Mål gir deg grunnlaget for å gjøre valg og prioritere handlinger Dette er ikke å si at målene er statiske Faktisk kan de endres etter hvert som du oppdager enten uventede begrensninger eller fordeler i systemet når det modnes. Men før du starter må du ha et innledende sett av mål og mål for å veilede deg. Kalibrering Etter at systemet er distribuert og operativt, kontrollerer en del av kalibreringsprosessen at målene fortsatt passer til personen eller organisasjonen du har blitt. Det er en veldig spennende del av systemdesign Jeg kan ikke fortelle deg hvor ofte jeg har vært med i et designteam som startet med et begrenset sett med mål og oppdaget i fantasifasen at ved å justere våre severdigheter kunne vi oppnå langt mer for mye mindre, men du må starte et sted Hvis du ikke begynner med mål, spinner du hjulene dine. Jeg stiller dette spørsmålet til Ken Denne delen er kritisk Hvordan vet du om systemet ditt fungerer eller ikke Hva en re resultatpoengene dine Hva er kriteriene dine for å vite at systemet ditt ikke virker Hvordan skal du ta avgjørelser når disse kriteriene er oppfylt Vil du skrape alt eller bare gjøre justeringer for justering av plasseringer Alle disse spørsmålene er avgjørende for å utvikle og drive et godt handelssystem . Hvordan lage beslutninger innenfor systemet. Her er hva Ken sa om dette kritiske temaet. Hvis du ikke trener hvordan du skal ta avgjørelser på forhånd, må du sikkert sortere det ut på tidspunktet for den første vanskelige avgjørelsen. Hvis du tar beslutninger på stedet, uten retningslinjer, har du to problemer 1 å finne ut hva du skal gjøre og 2 hvordan du gjør det Og disse problemene må møtes under stor stress og begrenset tid. Det er bedre å roe ut beslutningsprosessen fremover, slik at beslutningsmekanismen er avtalt før hånden. I hæren overlever ingen plan vanligvis den første kontakten med fienden, og så er målet vårt i planleggingen å utvikle en rekke alternativer som kan gjelde for en rekke scenarier. Gjennom repetisjon og analyse vet vi hvilken strategi som passer best for en gitt sett av forhold Målet med strategiutvikling er å gi beslutningstakeren en meny med valg som er robust nok til å dekke et bredt spekter av uforutsetninger. Generelt systemutvikling ser vi etter robuste og enkle planer som kan dekke et bredt spekter av forhold. Når du planlegger dette, prøver du ikke å tvinge verden til å tilpasse seg planen. Hvis du blir forelsket i en strategi og blir følelsesmessig investert i å få det til å fungere uansett hva markedet eller verden sier, mister du evnen til å tilpasse og lære. En ekte verdenseksempel for et handelssystem kan være en handelsmann som bestemmer seg for å kontrollere sin faktiske tradingprestasjon hver måned mot den beregnede forventet forventningstid, og bestemme variasjonens statistiske betydning. Han kan bestemme at et resultat som er større enn ett eller to standardavvik er et signal om å slutte å handle og omkalibrere systemet eller bekrefte gyldigheten av handelsmodellen og dens underliggende forutsetninger. Hvis den faktiske forventningen er nær forventet forventning, vet han at han er på mål. I moderne produksjonssystemer kalles dette konseptet Statistisk Prosess Kontroll. Det lar systemkontrolleren vite når produksjonsmaskinene driver ut av toleranse og forringer kvaliteten på produksjonen til det punktet der linjen stoppes og maskinene blir retooled. I spurte Ken om hvordan hans råd gjelder i forhold til at Mange handelssystemer er automatiserte Her er hvordan han reagerte. Det er et generelt problem med informasjonsalderen, som gir oss et bredt spekter av automatiserte beslutningsstøttesystemer som kan samle massive mengder data, analysere og behandle det, og presentere oss med beslutningspakker for handling basert på kriterier som vi kan spesifisere jeg bruk mange av disse Men nøkkelen til å få dem til å jobbe er å sørge for at du forstår den underliggende forretningsmodellen og systemlogikken Når du gjør ting automatisk på datamaskinen, må du forstå hva datamaskinen beregner og filtrerer jeg ikke har brukt kraftverktøy til jeg vet hvordan de fungerer, og jeg har mestret deres bruk i simuleringer. Hvis du har gjort alt forberedelsesarbeidet du skisserte i ditt systemdesignverksted, 4 og du har valgt indikatorer som gir deg de riktige signalene for å gjøre dine handelsbeslutninger, så er det riktig å stole på signalene for å gjøre din avgjørelser Periodisk kalibrering av systemet er imidlertid fortsatt nødvendig for å bekrefte at du har valgt de riktige signalene og at handlingene dine er riktige. Hvis du ikke har gjort det arbeidet, kan det være at du bare hentet den siste hetteindikatoren og bruker den uavhengig av hvor hensiktsmessig det kan være for handelssystemet ditt Hvis det ikke fungerer som annonsert, vil du sannsynligvis dumpe den til neste varme ideen som følger med. Da er du ikke en systemleverandør, reagerer du bare til reklame. 1 Vi har to nyhetsbrevproblemer der vi intervjuet Tom Basso for de som ønsker å vite mer Ring 919-466-0043 for mer informasjon. 2 William O Neil, Hvordan tjene penger på aksjer New York McGraw - Hill, 1987.3 Vi har et lydprogram for forretningsplanlegging for handelsfolk som tar deg gjennom utviklingen av en forretningsplan.4 Verkstedet Ken refererer til, er hvordan du utvikler et vinnende handelssystem som passer deg, som vi tilbyr en gang eller to ganger hvert år. Om forfatteren Trading Coach Dr Van K Tharp, som er omtalt i den stadig populære boken, er Market Wizards anerkjent for sine bestselgende bøker. Trade Your Way to Financial Freedom Super Trader og hans klassiske Peak Performance Home Study Course for tradere og investorer Besøk ham på for et GRATIS trading simuleringsspill eller å registrere deg for hans GRATIS ukentlige nyhetsbrev. Trafikksystemer Hva er et handelssystem. Et handelssystem er rett og slett en gruppe av spesifikke regler eller parametere som bestemmer inn - og utgangspunkter for en gitt egenkapital Disse poengene, kjent som signaler, blir ofte markert på et diagram i sanntid og bedt om umiddelbar utførelse av en handel. Her er noen av de vanligste tekniske analysene som brukes til å konstruere t han parametere av trading systems. Moving gjennomsnitt MA. Relative styrke. Bollinger Bands. Often, to eller flere av disse skjemaene av indikatorer vil bli kombinert i etableringen av en regel For eksempel bruker MA crossover systemet to bevegelige gjennomsnittlige parametere, den lange term og kortsiktig, for å opprette en regelkjøp når kortsiktige kryss over lang sikt, og selge når motsatt er sant. I andre tilfeller bruker en regel bare en indikator. For eksempel kan et system ha en regel som forbyder noe å kjøpe, med mindre den relative styrken er over et visst nivå, men det er en kombinasjon av alle disse reglene som gjør et handelssystem. MSFT Moving Average Crossover System ved hjelp av 5 og 20 Moving Averages. Fordi suksessen til det samlede Systemet avhenger av hvor godt reglene utfører, systemhandlere bruker tid optimalisering for å håndtere risikoen øker mengden som oppnås per handel og oppnår langsiktig stabilitet Dette gjøres ved å endre ulike parametere innenfor hver regel. For eksempel, for å optimere e MA crossover-systemet, ville en forhandler teste for å se hvilke bevegelige gjennomsnitt 10-dagers, 30-dagers osv. fungerer best, og deretter implementere dem. Men optimalisering kan forbedre resultatene med bare en liten margin - det er kombinasjonen av parametere som brukes vil til slutt bestemme suksess for et system. Advantages Så hvorfor kan du ønsker å vedta et handelssystem. Det tar alle følelser ut av handel - Emotion er ofte sitert som en av de største feilene i enkelte investorer Investorer som ikke klarer å takle tap andre gjette sine beslutninger og ende opp med å miste penger Ved å følge et forhåndsutviklet system, kan systemhandlere avstå fra behovet for å ta noen avgjørelser når systemet er utviklet og etablert. Handel er ikke empirisk fordi den er automatisert. Ved å kutte ned på mennesket ineffektivitet, kan systemhandlere øke fortjenesten. Det kan spare mye tid - Når et effektivt system er utviklet og optimalisert, er det lite behov for å kreve at det er behov for det. Datamaskinene brukes ofte til å automatisere ikke bare signalgenerering, men også den faktiske handel, slik at næringsdrivende er fri fra å bruke tid på analyse og handel. Det er enkelt hvis du lar andre gjøre det for deg - Trenger alt arbeidet for deg Noen selskaper selger handelssystemer at de har utviklet Andre selskaper vil gi deg signaler generert av deres interne handelssystemer for en månedlig avgift. Vær forsiktig, men mange av disse selskapene er falske. Ta en nærmere titt på når resultatene de skryter om, ble tatt. lett å vinne i det siste Se etter selskaper som tilbyr prøveversjon, som lar deg teste systemet i sanntid. Ulemper Vi har sett på de viktigste fordelene ved å jobbe med et handelssystem, men tilnærmingen har også sine ulemper. Systemene er komplekse - Dette er deres største ulempe I utviklingsstadiene krever handelssystemer en solid forståelse av teknisk analyse, evnen til å ta empiriske beslutninger og grundig kunnskap om hvordan parametere fungerer. Men e venn hvis du ikke utvikler ditt eget handelssystem, er det viktig å være kjent med parametrene som utgjør den du bruker. Å skaffe alle disse ferdighetene kan være en utfordring. Du må kunne realistiske antagelser og effektivt benytte deg av system - Systemhandlere må gjøre realistiske antagelser om transaksjonskostnader. Disse vil bestå av mer enn provisjonskostnader. Forskjellen mellom utførelseskurs og påfyllingspris er en del av transaksjonskostnader. Husk, det er ofte umulig å teste systemer nøyaktig og forårsaker en viss grad av usikkerhet ved å bringe systemet til live Problemer som oppstår når simulerte resultater avviger sterkt fra faktiske resultater, kalles slippe. Effektivt å håndtere slippe kan være en viktig veisklokke for å implementere et vellykket system. Utviklingen kan være en tidkrevende oppgave - mye av tid kan gå inn i å utvikle et handelssystem for å få det til å løpe og fungere skikkelig Å avgjøre et systemkonsept og sette det i bruk olves mye testing, noe som tar en stund Historisk backtesting tar noen minutter, men tilbaketesting alene er ikke tilstrekkelig. Systemene må også handles papir i sanntid for å sikre pålitelighet. Til slutt kan slippe føre til at forhandlere foretar flere revisjoner av sine systemer selv etter distribusjon. Do de jobber Det finnes en rekke internett svindel relatert til system trading, men det er også mange legitime, vellykkede systemer. Kanskje det mest kjente eksemplet er det som er utviklet og implementert av Richard Dennis og Bill Eckhardt, som er Original Turtle Traders I 1983 hadde de to tvil om hvorvidt en god handelsmann ble født eller laget. Så tok de noen mennesker bort fra gaten og trente dem basert på deres nåkjente Turtle Trading System. De samlet 13 handelsmenn og endte opp med å lage 80 årlig over De neste fire årene Bill Eckhardt sa en gang, at alle med gjennomsnittlig intelligens kan lære å handle. Dette er ikke rakettvitenskap. Det er imidlertid mye lettere å lære hva du sho uld gjøre i handel enn å gjøre det Handelssystemer blir mer og mer populære blant profesjonelle handelsmenn, fondskonsulenter og individuelle investorer alike - kanskje dette er et testamente for hvor godt de jobber. Beslutning med svindel Når man ser etter å kjøpe et handelssystem, er det kan være vanskelig å finne en troverdig bedrift Men de fleste svindel kan bli oppdaget av sunn fornuft For eksempel er en garanti på 2500 årlig klart opprørende som det lover at med bare 5000 du kunne lage 125 000 på ett år og deretter gjennom sammensetning i fem år, 48,828,125,000 Hvis dette var sant, ville ikke skaperen handle sin vei til å bli en milliardær. Andre tilbud er imidlertid vanskeligere å avkode, men en vanlig måte å unngå svindel på er å søke etter systemer som tilbyr en gratis prøveversjon på den måten Du kan teste systemet selv. Ikke blindt stol på virksomheten skryter om. Det er også en god ide å kontakte andre som har brukt systemet, for å se om de kan bekrefte påliteligheten og profitabi likhet. Konklusjon Å utvikle et effektivt handelssystem er på ingen måte en enkel oppgave. Det krever en solid forståelse av de mange tilgjengelige parametrene, evnen til å gjøre realistiske antagelser og tid og dedikasjon til å utvikle systemet. Men hvis utviklet og distribuert på riktig måte, en handelssystem kan gi mange fordeler Det kan øke effektiviteten, frigjøre tiden og, viktigst, øke fortjenesten.